2006년 10월 30일

연봉 1조원의 펀드 매니저는 수학자

관련기사: [조선일보] 수학으로 연봉 1조원 벌다

낚시 제목인 줄 알았는데 정말 연봉 1조원이 넘는군요. 회사 이름도 르네상스 테크놀로지스라서 마치 무슨 기술 회사 같습니다.

한국 관련 질문도 그렇고, 인터뷰가 그리 스마트하게 이루어지지는 않은 거 같군요. 후배 과학자, 공학자들에게 해주고 싶은 말이나 좌우명 등에 대해 여쭤보았으면 좋았을 텐데요.

헤지펀드 회사에 20개국의 박사학위 보유자가 70명이 있다는 것, 그리고 대부분이 수학, 물리학, 천문학, 전산학, 통계학을 전공하였다는 사실이 인상적입니다.

일부 설명이 나오기는 했지만 이 회사의 실제 투자 기법이 정말 궁금하네요. 수학자와 전산학자는 그렇다고 치고 물리학자, 천문학자는 무엇을 하는 걸까요?

어쨌든 참신한 커리어를 개척한 제임스 사이먼스 박사님, 정말 대단합니다~

댓글 6개:

익명 :

요즘 numb3rs를 보고 있는데, 준주연급 배역중 한명이 천체물리학자로 설정되어있죠.

이런저런 문제를 해결하는데 물리학이나 천문학의 풀이기법을 사용하는 장면들이 종종 있습니다.

아마도 천문학이나 물리학에서 쓰는 그런 수학기법들을 투자기법으로 실제로 응용하고 있는거겠죠.

철인희수팔호 :

개별 투자대상에 대한 단기적 자료를 취합해서 함수화해서 다음 기의 가격 변화를 추측하는 방법, 또는 하나 이상의 변수(주가, 환율, 원자재가등)가 변화할 때 다른 변수에 어떤 영향을 미치게 되는가를 연구해서 투자하는 방식으로 한다는군요. 워낙 경제가 case by case로 움직이게 되서 개별 투자대상을 다 분석해봐야 한다던데요. 아마 수학과 통계를 이용해서 개별 투자대상의 수치를 함수화하는데 이용하고 또 개별 투자대상을 하나의 힘으로 이해해서 역학관계를 분석하는데 물리학을 쓰는 것이 아닐까 하는 생각을 합니다. 정책이나 국제관계가 일으키는 변화는 너무 외부적이어서 신경쓰지 않는다는군요. 다른 투자자에 비해서 대단히 단타매매를 선호한다고 하더군요.

철인희수팔호 :

저도 이 기사 읽었는데 인터뷰 당사자의 전공은 미분기하학이라고 하더군요. 개별 투자대상(주식, 외환, 원자재 등)에 대한 단기적인 가격 변화자료에 근거해서 그 수치를 함수화해서 다음 기의 가격을 예측하는 방법과 하나 이상의 투자대상의 가격변화가 일으키는 기타 투자대상의 가격변화를 하나의 힘(force)으로 이해해서 그 결과(가격)을 예측하는 방법을 쓰는 것 같던데요. 첫번째 방법을 위해서 원론적인 수학을 바탕으로 해서 통계/전산적 접근을 하고, 두번째 방법을 위해서 주로 역학(물리,천체물리,양자나 전자 등등)을 이용하는 모양입니다. 경제학적 문제가 워낙 case by case적인 문제다보니 각각 투자대상에 대해서 독립적인 접근을 하는 것 같고요. 게다가 외부변수는 전혀 고려하지 않는다는군요. 이를테면 정부 정책변화라던지 국제관계 변화에 의한 시장변화등은 완전히 배제한다는데요. 철저히 가격을 숫자로 이해해서 그 변화만을 생각한다는군요. 그래서 거의 대부분이 단기성 매매에 주력한답니다. 그 엄청난 데이타를 '분석'을 하고 '예측'까지 해낸다는 점이 경이롭죠.

찰리 :

'머니 사이언스'(http://www.yes24.com/Goods/FTGoodsView.aspx?goodsNo=1943196&CategoryNumber=001001025007002)를 보면 그런 수학적 투자 기법이 어떻게 시작되었는지의 역사가 나옵니다. '미래를 미리 알면 돈 번다'는 걸 증명해놓은 공식이 나오더군요. :-)

Bobby Ryu :

To 익명님/ numb3rs는 미드인가요? 제가 잘 몰라서요. 한번 찾아봐야겠네요. ^^

To 철인희수팔호님/ 어쨌든 그렇게 방대한 데이터를 분석하고 정확하게 예측할 수 있다는 사실이 놀랍습니다. 얼마나 대용량의(또는 슈퍼) 컴퓨터를 사용하는지 궁금하군요.

To 찰리님/ 아, 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 예전에 신간에서 얼핏 보고 지나쳤던 그 책이군요. 잊고 있어서 못 볼 뻔 했습니다. 고맙습니다. ^^

mistic :

'devide and conquer' 문제 해결 방식의 극한을 보는 것 같네요.

각 컴포넌트들을 정량화하면 주관이 개입될 수밖에 없는 선택의 문제도 가치판단이 분명한 정량적인 문제가 된다는 방법론의 극상인 것 같습니다.

아직까지 저 방법론이 이만큼의 퍼포먼스를 낸다는 것 자체가... 과학의 위대함을 보여주는 것 같네요.

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